刺猬喜群居，很少见到独居情况。每一家族聚居在一个洞穴内。群体扩大的重要标志，就是洞口的增多及洞穴内部结构向纵深和广度的扩展。它在洞内也有专门堆积粪便之处所，洞外平常很少能见到粪便痕迹。但在觅食和嬉戏时，行走中却留下跑道、足印或痕迹。刺猬是穴居的野生动物。洞穴很大，进出口很多，四通八达。洞穴内又划分成许多小室，彼此用通道连接。

刺猬对其栖息的洞穴有严格的选择：在南方要求冬暖夏凉，穴内平均温度保持在10～15℃左右，深度高达80～100cm。北方冬季寒冷，气温低，刺猬在1.2m深的穴内越冬。因它全身无绒毛保暖，所以冬畏寒冷，夏怕热酷热。